Les fondamentaux du Risk Management bancaire

Formation

Type de formation :

Thèmes : Commercial - Marketing - Vente

Régions : Toutes les régions

Connaissances et Pré-requis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectif


Établir la typologie des risques bancaires.
Positionner le risk management dans l'organisation.
Maîtriser le cadre réglementaire de la gestion des risques.
Utiliser la méthodologie de cartographie des risques opérationnels.

Programme

1/ Définir et identifier les risques

Définir la notion de risque.
Distinguer les notions de risques et facteurs de risques.
Identifier les risques de l'activité bancaire.
La cartographie des risques :
risque de crédit et de contrepartie ;
risque opérationnel ;
risque de marché ;
risque de liquidité…
Principe et mesure de chaque risque.

2/ Positionner le risk management

Les différents intervenants.
Les outils du risk management.
Le suivi et le pilotage des risques.

3/ Décrypter l'environnement réglementaire Bâle II/III

Le cadre réglementaire :
Bâle II/III et les Directives CRD - Capital Requirement Directive.
Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
Les ratios prudentiels et de levier.
Le lien entre le capital économique et le capital réglementaire.
La norme BCBS 239 et ses impacts sur la gestion des risques.

4/ Identifier et maîtriser les risques de crédit

Maîtriser le cadre et les fondements de la gestion du risque crédit.
Le calcul des exigences en fonds propres issues du pilier 1.
Le provisionnement du risque crédit.
Les perspectives issues de la réforme Bâle III et CRD IV.

5/ Mettre en place un dispositif dédié aux risques opérationnels

Connaître le cadre général et les fondements de la gestion du risque opérationnel.
Risque opérationnel : définitions et obligations issues de Bâle II et de l'arrêté du 3 novembre 2014.
Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :
identifier et évaluer les risques ;
check-list des risques ;
étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
auto-évaluer le dispositif ;
les indicateurs d’alertes ;
renforcer le contrôle interne.

6/ Appréhender le risque de marché

La mesure du risque de marché.
Le concept de VaR.


Public

Toute personne souhaitant connaître et intégrer le droit des faillites applicables aux entreprises en difficulté.